Jurik Gleitende Durchschnittliche Codetradestation

RibbonsPlotter-Indikator RibbonsPlotter ist ein Superindikator, der eine Vielzahl von Band - oder Bandfunktionen auf einem Diagramm aus einem einzigen Indikator, ähnlich dem folgenden Diagramm, darstellt: Dieses Bollinger-Band (Multifunktionsleiste). Ist beispielsweise ein Typ eines bekannten Indikators, bei dem die Mittellinie als ein einfacher gleitender Durchschnitt definiert ist und die vertikale Verschiebung, die verwendet wird, um die Bänder oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts zu berechnen, ein Vielfaches der Standardabweichung ist. Die Flexibilität von RibbonPlotters ergibt sich aus der Tatsache, dass der Benutzer die Mittellinienfunktion unabhängig von der Verschiebungsfunktion, die beim Erstellen des Bandes verwendet wird, spezifizieren kann. Es erlaubt auch viele Bands anstatt ein einzelnes Band über und unter dem Preis Aktion gezeichnet werden, damit der Name quotribbonquot Plotter. Die Mittellinie oder Referenz wird vom Benutzer durch einen Eingabeparameter RefID spezifiziert. Und kann eine beliebige der folgenden Funktionen sein: Verwenden Sie UpperBandRef und LowerBandRef als Mittellinien für Abweichungsbänder (erlaubt die Angabe von benutzerdefinierten Formeln). Einfacher Arithmetischer Moving Average (AMA) Linearer Regressionstrend (LR) Kaufman Adaptiver Moving Average (KAMA) Tillson T3 Dreifach Exponential Moving Average (T3) Jurik Moving Average (JMA) Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Festwert (Null, zum Beispiel, wird die Abweichung Banden um die Null-Achse, ohne vertikale Preis-Aktion) Die Jurik Moving Average-Funktion erfordert, dass der Benutzer dieses Tradestation Add-on von Jurik Research kaufen. Der Aufruf dieser Funktion wird kommentiert, da die meisten Benutzer nicht für die Nutzung dieser Funktion lizenziert werden. Diejenigen, die lizenziert sind, können den entsprechenden Codeabschnitt in der lokalen Methode RibbonsCalc auskommentieren, um diese Funktion zu implementieren. Die feste Wertmittellinie ermöglicht es dem Benutzer, die Abweichungskomponente der Bänder ohne die durch die Preisaktion induzierte vertikale Bewegung zu betrachten. Mit einem festen Wert von Null zeichnet RibbonPlotter die Abweichungsbänder um die Nullachse auf und kann in einem Unterdiagramm unterhalb des Hauptdiagrammsymbols platziert werden. Der Benutzer kann die Abweichungsfunktion, die verwendet wird, um die Bänder unabhängig von der Mittellinien - (Referenz-) Funktion zu erzeugen, spezifizieren, indem ein Eingabeparameter DevID spezifiziert wird. Die Abweichungsfunktion kann eine der folgenden sein: Standardabweichung (Bollinger Bands) Standardfehler (Jon Andersen Bands) Durchschnittlicher True Range - ATR (Keltner Bands) Jurik Durchschnittlicher True Range JATR (ATR mit Jurik Moving Average) Prozentpunkte Warum den RibbonPlotter verwenden Indikator Der RibbonPlotter-Indikator konsolidiert die Fähigkeit, eine große Bandbreite von Bändern in einem einzigen Indikator darzustellen. Dieses Kennzeichen kann dann mehrere andere Indikatoren ersetzen und bietet eine konsistente Benutzeroberfläche für diese Auflistung von Funktionen. Es nutzt Features von OOEL wie lokale Methoden für mehr Effizienz. RibbonsPlotter2 ist eine ältere Version von RibbonsPlotter, die die Funktion RibbonsCalc2 verwendet, um alle Werte für die Ribbons anstelle einer lokalen Methode RibbonsCalc zu berechnen. Dies macht RibbonsPlotter2 kompatibel mit Tradestation Versionen vor 9.0. Die Funktion RibbonsCalc2 kann auch aus einer Strategie aufgerufen werden. Da die gleiche Funktion Werte für die Strategie und den RibbonPlotter2-Indikator erzeugt, kann der Anwender sicher sein, dass die Werte gleich sind, sofern die Eingabeparameter übereinstimmen. Die einzige Multifunktionsbandfunktion RibbonsCalc2 hat viele Vorteile für den Entwickler automatisierter Handelsstrategien: Der Optimierer kann viele verschiedene Arten von Handelsstrategien testen, ohne die grundlegende Strategiecodierung zu verändern, da der Optimierungsprozess beispielsweise zwischen Bollinger Band, Keltner wechseln kann Band - und Percentage-Band-Tests, ohne dass eine manuelle Manipulation oder Duplizierung des Strategiecodes erforderlich ist. Code-Revisionen und Updates können an einem Ort durchgeführt werden, ohne dass die Änderungen in mehreren Indikatoren oder Strategien dupliziert werden müssen. Eine konsistente Benutzeroberfläche über viele separate Funktionen macht den Code benutzerfreundlicher und daher weniger anfällig für versehentliche Fehler. RibbonPlotter Beispiele RibbonPlotter ist in der Lage, eine Vielzahl von Farbbandplots zu produzieren. Einige der unten gezeigten Beispiele stellen die häufigsten und bekanntesten Band - oder Bandfunktionen dar. Eine oder zwei weniger häufige Variationen sind ebenfalls gezeigt. Bollinger-Bänder werden aus einer arithmetisch gleitenden mittleren Mittellinie und einer StdDev-Verschiebungsfunktion gebildet. Diese Tabelle zeigt Banden bei Verschiebungen von 1, 2 und 3 Standardabweichungen. Die Bänder zeichnen sich typischerweise aus, wenn der Preis sich während der Konsolidierung tendiert und schmal ist. Anderson Ribbons verwenden eine lineare Regressions-Mittellinie und eine StdErr-Abweichungsfunktion. Jedes Band repräsentiert ein Standardfehlerinkrement weg von der Mittellinie. Die lineare Regressions-Mittellinie umschließt den Preis genauer als ein gleitender Durchschnitt, und Standardfehlerbänder expandieren nicht signifikant, wenn die Preisaktion im Gegensatz zu Bollinger-Bändern im Trend ist. Stattdessen zeigen schmale Bänder, dass der Preis konsequent in der Nähe der Regressionslinie liegt. Wide Bands schlagen eine zunehmende Volatilität des Preises weg von der Regressionsgeraden vor und werden typischerweise während einer Pause im Trend gesehen. Dieses Band repräsentiert eine Mittellinie des Jurik Moving Average (JMA) und eine prozentuale Abweichung von der Mittellinie. Die Angemessenheit Jurik Moving Average ist wegen seiner Glätte und geringen Verzögerung beliebt. Es muss als Add-on für Tradestation erworben werden. Die Tillson T3 Moving Average ist ähnlich und hat fast die Glätte und niedrige Verzögerung der Jurik, und ist für Tradestation Benutzer als integrierte Funktion zur Verfügung. Diese Kaufman Adaptive Moving Average-Mittellinie zeigt die relative horizontale Tability-Mittellinie während der Konsolidierung. In Kombination mit den StdErr-Abweichungsbändern ist dies eine interessante Grundlage für eine Reversion auf den Mean-Typ des Handelssystems. Keltner Ribbons werden durch eine exponentielle gleitende mittlere (EMA) Mittellinie und eine mittlere echte Range (ATR) Verschiebungsfunktion gebildet. Eine Tillson T3 Mittellinie und Jurik Average True Range (JATR) Abweichungsfunktion ist eine interessante Variante. Im Vergleich zu den Keltnerbändern. Haben sowohl die Mittellinie als auch die Bänder etwas weniger Lärm. Dies ist eine Jurik Moving Average-Mittellinie mit prozentualen Abweichungsbändern. Diese Bänder behalten eine relativ stabile Bandbreite bei. Die Angabe einer Mittellinie von Null anstelle einer Funktion des Preises erlaubt es, diese StdDev-Verschiebungsfunktion ohne die Auswirkungen der Preisaktion zu sehen. Dies macht es leichter zu sehen, wie die Verschiebungsfunktion auf die Volatilität und die Trendlichkeit des Preises reagiert. Diese StdErr-Funktion wird auch mit einer Mittellinie von Null angezeigt. Diese Art von Anzeige ermöglicht einen sinnvolleren Vergleich mit der oben beschriebenen StdDev-Verschiebungsfunktion. Es ist einfacher, die einzigartigen Merkmale und Unterschiede zwischen Abweichungsfunktionen zu sehen, wenn sie über eine feste Referenz angezeigt werden, anstatt die Preisaktion zu verfolgen. RibbonPlotter Eingabeparameter UpperBandsRef und LowerBandsRef sind die Eingangspreise, die zur Berechnung der oberen und unteren Mittellinien verwendet werden. Normalerweise sind diese gleich und erzeugen daher eine einzige Mittellinie. Der Benutzer kann jedoch separate Mittellinien für die oberen Bänder und die unteren Bänder definieren, daher die beiden Eingabeparameter. RefID wählt die Funktion aus, die verwendet werden soll, um die Mittellinie (s) zu berechnen. Ein Wert von 0 zeigt an, dass die Abweichungsfunktion um die Nullachse zentriert ist, anstatt dem Preis zu folgen. Die anderen Funktionen zur Berechnung der Mittellinie (AMA, EMA, LR, etc.) sind Zahlen in der Reihenfolge ihrer Länge Parameter nach RefID. Um eine exponentielle gleitende mittlere Mittellinie auszuwählen, würde der Benutzer beispielsweise 2 eingeben, da EMALength in der zweiten Position nach RefID erscheint. Der Benutzer würde eine RefID von 3, 4 oder 5 angeben, um eine Mittellinie zu wählen, die aus einer linearen Regressionslinie, einem Kaufman-gleitenden Durchschnitt oder einem Tillson T3-gleitenden Durchschnitt besteht, da dies die Reihenfolge ist, in der ihre entsprechenden Längenparameter in der Eingabe erscheinen Parameterliste. NBands ist die Anzahl der Banden (Bänder) oben und unten, die aufgetragen werden sollen. StartMult ist der Multiplikator, der für das erste Band verwendet wird. Die nachfolgenden Bänder bis zu einer Gesamtheit von NBands werden durch Addieren von Increment zum Anfangsmultiplikator für das erste Band gezeichnet. ShowCenterLine erlaubt es dem Benutzer, die Mittellinie für die Bänder anzuzeigen oder nicht anzuzeigen. DisplayParameters legt fest, ob die Parameterwerte für die Mittellinie und die Abweichungsfunktion wie in den angezeigten Proben auf dem Graphen im Text angezeigt werden. Diese Textbeschriftungen wurden von dem Indikator gezeichnet, anstatt sie nach dem Erstellen des Diagramms manuell hinzugefügt zu werden. CLVertPct, DevVertPct, CLHorizPct und DevHorizPct sind die vertikalen und horizontalen Verschiebungen (in Prozent des vertikalen oder horizontalen Diagrammbereichs), die verwendet werden, um die Position der Textbeschriftungen auf dem Diagramm zu positionieren. Weiterhin umfasst der Indikator eine quadratische Positionierung der Markierungen. Wenn die Preisaktion in der Nähe der unteren Kante des Diagramms liegt und der Benutzer angegeben hat, dass das Etikett in der Nähe des unteren Teils des Diagramms zu zeichnen ist, wird das Programm automatisch das Etikett an den oberen Rand des Diagramms drehen, um ein Überschreiben der Preisaktion zu vermeiden . Die vertikale Verschiebung von der unteren Kante des Diagramms, die durch den Benutzer angegeben wird, wird beibehalten, aber stattdessen wird dies die vertikale Verschiebung von der oberen Kante des Diagramms. Drücken Sie die Adobe-Taste, um Ihre kostenlose Kopie von Acrobat Reader zu erhalten. Um jede PDF-Datei unten herunterzuladen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Hyperlink und verwenden Sie Menü. Das BIG Picture Eine einheitliche Perspektive, die zeigt, wie und warum Juriks Module als Bausteine ​​für zuverlässige Low-Lag-Indikatoren funktionieren. Enthält Grafiken. Autor: Mark Jurik Warum verwenden JMA skizziert die vier grundlegenden Benchmarks für die Beurteilung der Qualität der gleitenden Durchschnitte im Hinblick auf den Finanzhandel. Vergleicht JMA mit klassischen und modernen Filterkonstruktionen. Enthält Grafiken. Autor: Mark Jurik Evolution der beweglichen Durchschnitte Fasst die neue Entwicklung des beweglichen durchschnittlichen Filterentwurfs zusammen. Vergleicht populäre Versionen mit einem Satz von idealen Leistungsmerkmalen. In Bezug auf die Frage, wie gut Filter verrauschte Zeitreihendaten mit Preislücken verarbeiten, zeigt der Bericht, dass die neuesten Entwürfe den theoretischen Leistungsgrenzen sehr nahe kommen. Enthält Grafiken. Autor: Mark Jurik Relating Neuronale Netze zu statistischen Methoden Fasst die Beziehung zwischen neuronalen Netze und moderne statistische Methoden. Keine Mathematik. Autoren Schlussfolgerung ist, dass quasi neuronale Netze, die lernen können, effektiv zu verallgemeinern von lärmenden Daten sind vergleichbar oder identisch mit statistischen Methoden. quot Listet auch neuronale Net-Modelle, die keine nahen Verwandten in der bestehenden statistischen Literatur haben. Anhang zu diesem Dokument ist ein Vergleich zwischen verbalen Jargon von neuronalen Netters und Statistiker verwendet. Autor: Warren Sarle Neuronale Netze für den Handel der Märkte: Primer Eine kurze Einführung in die Verwendung von neuronalen Netzen geeignet für Futures-Prognose. Autor: Don W. Fitzpatrick Neuronale Netze für den Handel der Märkte: Fallstudie 1 TITEL: Neuronale Netze für persönliche Investitionen Diese Version, die uns vom Autor vorgelegt wird, ist eine Anpassung seines ursprünglichen Artikels an HEURISTICS eingereicht: Das Journal of Intelligent Technologies, Die in ihrer Sonderausgabe veröffentlicht werden sollen: Neuronale Netze für Finanzsysteme, v9, 1. Untersucht die Entwicklung und die Ergebnisse eines neuronalen Netzes. Autor: William Arnold Neuronale Netze für den Handel der Märkte: Fallstudie 2 TITEL: Finanzzeitreihe Prognose durch Neuronale Netze Vergleicht zwei verschiedene neuronale Netzwerktrainingsalgorithmen, die verwendet werden, um die Zeitreihen von Unternehmen an der Shanghai Stock Exchange zu modellieren. Zeigt an, dass der Conjugate Gradient Descent Algorithmus besser ist als der klassische Gradient Descent. Autoren: CHAN Man-Chung, WONG Chi-Cheong, LAM Chi-Chung - (Hongkong Polytechnic University) Überblick über BackPercolation Ein nicht mathematischer Überblick über die Philosophie hinter dem Design der BackPercolation Methode der Perceptron-basierten neuronalen Netze. Autor: Mark Jurik Einige Programmierprobleme in TradeStation EasyLanguage Dieses Dokument veranschaulicht, wie TradeStation counter-intuitive Ergebnisse produzieren kann, wenn Sie Easy Language-Funktionen aufrufen. Alternative Code, der das Problem vermeidet wird zur Verfügung gestellt und jeder Fall erklärt klar, warum eine Methode funktioniert und die andere nicht. Schließlich werden Beispiele gezeigt, wie diese Situationen bei der Verwendung von Studien von Jurik Research zu vermeiden. - Autor: Mark Jurik SeriesSimple Funktionen in Easy Language Erklärt den grundlegenden Unterschied zwischen zwei Arten von Easy Language-Funktionen in TradeStation. Charts enthalten. Autor: Mark Jurik Optimale Prognose Horizont Führende Indikatoren erfordern Daten mit geringem Rauschen und geringer Verzögerung, da diese Kombination das breiteste Zeitfenster liefert, in dem eine Prognose genau sein kann. Dieses Papier berührt kurz die Chaostheorie, um den Begriff jeder Zeitreihe mit einem optimalen Prognosehorizont zu präsentieren. Autor: Mark Jurik Klassifikation Tree of Modeling Techniques Dieses einseitige Diagramm zeigt alle Modellierungsmethoden, die in einem hierarchischen Baum angeordnet sind, wobei Ergebnisse aus einer Methode in andere Methoden eingegeben werden. Groß für das Erhalten des großen Bildes auf Modellierungsmethoden und wie sie beziehen. Autor: Unbekannte Neuronale Netze: Mythen und Reality (Weblink) Also, was ist neuronale Netzwerk-Technologie, was sollte und was sollte nicht ein Händler von ihm erwarten, wenn er wählt, es zu verwenden, um seine Trading-Ziele zu erreichen. Moving-Mittelungen glätten das Rauschen der Preisdatenströme Auf Kosten von Verzögerung (Verzögerung) In den alten Tagen konnten Sie Geschwindigkeit haben, auf Kosten der reduzierten Glättung In den alten Tagen konnten Sie nur Ihre Glättung auf Kosten von lag Denken Sie, wie viele Stunden Sie verschwendet versuchen, Ihre Durchschnittswerte schnell zu bekommen UND glatt Erinnern Sie sich, wie ärgerlich es ist, zu sehen, dass zunehmende Geschwindigkeit erhöhtes Rauschen verursacht Erinnern Sie sich, wie Sie für niedrige Verzögerung und niedriges Rauschen gewünscht haben Müde vom Ausarbeiten, wie man Ihren Kuchen hat UND ihn essen Sie verzweifeln nicht, jetzt haben Sachen geändert, können Sie Ihren Kuchen haben und Können Sie es essen Precision Lagless durchschnittlich im Vergleich zu anderen fortgeschrittenen Filter-Modelle Von den grundlegenden Industriestandard-Durchschnittswerte (Filter) der gewichtete gleitende Durchschnitt ist schneller als die exponentielle, bietet aber keine gute Glättung, im Gegensatz dazu die Exponential hat ausgezeichnete Glättung, aber riesige Mengen Der Verzögerung (Lag). Moderne Quothigh-Tech-Filter, obwohl die Verbesserung der alten Basismodelle, haben innere Schwächen. Einige von denen sind im Jurik JMA-Filter beobachtet und die schlimmsten dieser Schwächen ist Überschwingen. Jurik Forschung offen zugeben, mit einem minimalen Overshootquot, die tendenziell zeigt eine Form von Vorhersage-Algorithmus arbeitet seinen Code. Denken Sie daran, dass Filter dazu bestimmt sind, zu beobachten, was jetzt und in der Vergangenheit geschieht. Voraussagen, was als nächstes geschieht, ist eine illegale Funktion im Precision Trading Systems Toolkit, die Daten werden nur geglättet und verzögert. Oder man könnte sagen, Trends werden genau gefolgt, anstatt zu sagen, welcher Weg als nächstes zu gehen, wie es der Fall mit diesen illegalen Typ Filter-Algorithmen ist. Der Precision Lagless-Durchschnitt versucht NICHT, den nächsten Preiswert vorherzusagen. Die Hull-Durchschnitt wird von vielen behauptet, so schnell und glatt wie die JMA von Jurik Forschung, hat es eine gute Geschwindigkeit und niedrige Lag. Das Problem mit der im Hull-Durchschnitt verwendeten Formel ist, dass es sehr einfach ist und zu Preisverzerrungen führt, die eine schlechte Genauigkeit haben, die durch eine zu starke Gewichtung (x 2) auf die letzten Daten (Floor (Länge 2)) verursacht wird und dann das alte subtrahiert Daten, was zu starken Überschreitungsproblemen führt, die in manchen Fällen viele Standardabweichungen weg von den tatsächlichen Werten haben Der Präzisions-Lagless-Durchschnitt hat ein ZERO-Überschwingen. Das Diagramm unten zeigt die immense Geschwindigkeitsdifferenz auf einer 30 Periode PLA und 30 Periode Hull Durchschnitt. Die PLA war vier Runden vor dem Hull-Durchschnitt auf beiden großen Wendepunkten, die auf dem 5-Minuten-Chart der FT-SE100 Future (Welches ist ein 14 Unterschied in Lag) angegeben. Wenn Sie die Durchschnittswerte an ihren Wendepunkten gehandelt haben, um den Schlusskurs in diesem Beispiel zu überschreiten, signalisierte PLA bei 3.977,5 und Hull war eine Kleinigkeit später bei 3.937, knapp 40.5 Punkte oder in monetären Bedingungen 405 pro Vertrag. Das lange Signal auf PLA lag bei 3936 im Vergleich zu Hulls 3.956,5, was einer Kosteneinsparung von 205 pro Vertrag mit dem PLA-Signal entspricht. Ist es ein Vogel. Ist es ein Flugzeug? Nein seine Präzision Lagless Average Filter wie die VIDAYA Durchschnitt von Tuscar Chande, die Volatilität verwenden, um ihre Längen ändern haben eine andere Art von Formel, die ihre Länge ändern, aber dieser Prozess wird nicht mit einer beliebigen Logik ausgeführt. Während sie manchmal sehr gut arbeiten können, kann dies zu einem Filter führen, der sowohl Verzögerung als auch Überschwingen erleiden kann. Der Zeitreihen-Durchschnitt, der in der Tat ein sehr schneller Durchschnitt ist, könnte gut umbenannt werden das quotovershooting averagequot diese Ungenauigkeit macht es unbrauchbar für eine ernsthafte Bewertung der Daten für den Handel verwenden. Der Kalman-Filter hängt oft zurück oder überrauscht Preisarrays aufgrund seiner über eifrigen Algorithmen. Andere Filter Faktor in Preisdynamik zu versuchen, vorherzusagen, was in der nächsten Preisspanne geschehen wird, und dies ist auch eine fehlerhafte Strategie, da sie überschreiten, wenn hohe Impulswerte umgekehrt, so dass der Filter hoch und trocken und Meilen entfernt von der tatsächlichen Preis-Aktivität . Der Präzisions-Lagless-Mittelwert verwendet eine reine und einfache Logik, um seinen nächsten Ausgangswert zu bestimmen. Viele ausgezeichnete Mathematiker haben versucht und versäumt, lag-freie Mittel zu schaffen, und in der Regel ist der Grund ihrer extremen Mathematik-Intellekt ist nicht von einem hohen Grad der commonsense Logik gesichert. Precision Lagless Average (PLA) ist aus rein logischen Grundalgorithmen aufgebaut, die viele verschiedene in Arrays gespeicherte Werte untersuchen und den zu sendenden Wert auswählen. PLAs überlegene Geschwindigkeit, Glättung und Genauigkeit machen es ein ausgezeichnetes Handelsinstrument für Aktien, Futures, Forex, Anleihen etc. Und wie bei allen Produkten von Precision Trading-Systeme entwickelt das zugrunde liegende Thema ist das gleiche. Geschrieben für Händler, durch einen Händler. PLA Länge 14 und 50 auf E-Mini Nasdaq Zukunft