Gleitende Mittelwerte Wenn diese Informationen auf einem Diagramm gezeichnet werden, sieht es so aus: Dies zeigt, dass es eine große Variation der Besucherzahl je nach Saison gibt. Es gibt weit weniger im Herbst und Winter als im Frühjahr und Sommer. Wenn wir jedoch einen Trend in der Anzahl der Besucher sehen wollten, könnten wir einen 4-Punkte-Gleitender Durchschnitt berechnen. Wir erreichen dies durch die durchschnittliche Besucherzahl in den vier Quartalen 2005: Dann finden wir die durchschnittliche Besucherzahl in den letzten drei Quartalen 2005 und im ersten Quartal 2006: Dann die letzten beiden Quartale 2005 und die ersten beiden Quartale Von 2006: Das letzte Mittel, das wir finden können, ist für die letzten zwei Quartale von 2006 und die ersten zwei Quartale von 2007. Wir zeichnen die gleitenden Durchschnitte auf einem Diagramm und stellen sicher, dass jeder Durchschnitt in der Mitte der vier Viertel geplottet wird Es deckt: Wir können jetzt sehen, dass es eine sehr leichte Abwärtstrend bei den Besuchern gibt. How Moving Averages Arbeit 19. Mai 2009, 10:15 Uhr EST Von Chris Rowe Letzte Woche, diskutierten wir die Bedeutung des Verständnisses der marketrsquos Trend. Weil das Konzept des Handels mit dem Trend ist die wichtigste Prämisse der technischen Analyse. Insbesondere ist es notwendig, wenn Sie einen kürzeren Trend verwenden, um Ihre Eingabe (oder Ausgang) Punkte Zeit, um den nächsten längeren Trend zu bestimmen. Zum Beispiel sollten kurzfristige Dips als Einstiegspunkte verwendet werden, wenn der Zwischentrend aufwärts ist, und wenn der Zwischentrend zurückgeht, sollten kurzfristige Stopps als Leerverkäufe angesehen werden. Sobald Sie ein klares Bild davon erhalten, ob eine Aktie in einem Aufwärtstrend oder einem Abwärtstrend gehandelt wird, ist das nächste, was Sie sehen wollen, ihre bewegten Durchschnitte. Verwenden von Bewegungsdurchschnitten Bewegungsdurchschnitte sind die Zeilen eines Diagramms, die den Durchschnittspreis eines Bestands oder Indexes über eine bestimmte Anzahl von Zeitperioden (z. B. Tage, Wochen, Monate usw.) während eines bestimmten Zeitrahmens verfolgen. Denken Sie daran, dass jeder Balken in einem Diagramm einen Zeitraum darstellt. In einer Tageskarte beispielsweise repräsentiert jeder Zeitraum einen Tag. Moving-Durchschnitte werden in der Regel verwendet, um glätten die ldquonoiserdquo der kurzfristigen Volatilität und damit leichter erkennen wichtigsten Trends. Sie werden auch verwendet, um die Veränderungen der Dynamik in einem Index oder Sicherheit zu messen. Die grundlegendste Art des gleitenden Durchschnittes, die ldquosimple moving averagerdquo (SMA), Attribute gleiches Gewicht zu allen Zeitperioden und Mittelungen aus der Summe. So würde ein 20-Tage gleitender Durchschnitt typischerweise den Schlusskurs von jedem der letzten 20 Handelstage durchschnittlich. Es gibt mehrere andere Arten von gleitenden Durchschnitten, aber die ldquoexponentielle Verschiebung averagerdquo (EMA) Attribute mehr Gewicht auf die jüngsten Preis-Aktivität. Einige glauben, es macht mehr Sinn, EMA über die SMA verwenden, da der jüngste Preis mehr relevant ist, aber itrsquos wirklich eine Frage der persönlichen Präferenz. Persönlich bevorzuge ich die EMA, obwohl es einen Platz für beide, wenn Sie technische Analyse für Ihr eigenes Portfolio. Welche Zeiträume sollten verwendet werden, um die Trends zu identifizieren. Um den kurzfristigen Trend zu identifizieren, wird ein gleitender Durchschnitt von 10 Tagen (oder zwei Wochen) verwendet. Um den Zwischenverlauf zu identifizieren, wird ein gleitender Durchschnitt von 50 Tagen (oder 10 Wochen) verwendet. Um den langfristigen Trend zu identifizieren, wird ein gleitender Durchschnitt von 200 Tagen (oder 40 Wochen) verwendet. Denken Sie daran, dass die Richtung eines Trends kann entweder durch die Richtung der gleitenden Durchschnitte, oder durch Höhen und Tiefen definiert werden. Beispielsweise bilden höhere Höhen und höhere Tiefstände typischerweise einen Aufwärtstrend und umgekehrt. Aber für den Zweck dieser Diskussion, wersquoll Fokus auf bewegte Durchschnitte. Ich habe gelesen, und ich kann auch schreiben, Hunderte oder vermutlich tausend Seiten auf bewegten Durchschnitten, aber letrsquos halten an den Grundlagen hier fest. Unten ist eine einjährige Tages-Chart auf Cisco Systems (CSCO) mdash und was für ein schönes Diagramm es war, als es in dieser Formation war. Die dunkelbraune Linie zeigt den langfristigen (200-Tage) gleitenden Durchschnitt, der blaue ist der mittlere (50-Tage) gleitende Durchschnitt, und die hellbraune Linie, die schwer zu sehen ist, hat aber einen grünen Pfeil, der darauf zeigt Der kurzfristige (10-Tage) gleitende Durchschnitt. Je kleiner der Trend ist (je kleiner der gleitende Durchschnitt), desto volatiler wird er. Während dieser besonderen 12-Monats-Periode: Der langfristige Trend (200-Tage gleitenden Durchschnitt) war die ganze Zeit. Der zwischenzeitliche Trend (50-Tage-Gleitender Durchschnitt) vom Anfang des Charts stieg. Der Aufwärtstrend nahm zu, da sich der schnellere, dazwischenliegende Durchschnitt von der langsamen Langzeittrennung unterscheidet. Dann im Januar sank die Aufwärtsbewegung und signalisierte die erwartete Schwäche der Aktie. Gleichzeitig war der Zwi - schenstrend (50-Tage-Gleitender Durchschnitt) bis zum Juni leicht rückläufig, nachdem er wieder an Fahrt gerückt war, als die Aktie wieder an Dynamik gewann. Der kurzfristige Trend (10-Tage-Gleitender Durchschnitt) ist mit Abstand der volatilste. Es war von August bis Oktober, als es eine Verschnaufpause dauerte. Der kurzfristige Trend ging von Mitte Oktober bis Anfang November zurück. Der kürzere Trend war auch für die Hälfte des Jänner, Ende Februar, März, für ein paar Wochen Ende März, und wieder im Mai. Ich habe diese Abhänge in sehr leichtem Rot hervorgehoben. Sie können feststellen, dass die Aktie scheint zu finden Unterstützung bei jedem der drei gleitenden Durchschnitte, und wenn die Unterstützung gebrochen ist, scheint es zu finden Unterstützung bei der nächsten gleitenden Durchschnitt. Von August bis Mitte Oktober sprang Cisco vom 10-tägigen gleitenden Durchschnitt zurück, und nachdem er dieses Niveau gegen Ende Oktober verletzte, prallte es vom 50-tägigen gleitenden Durchschnitt mit einer starken Bewegung höher ab. Nach dem Aufenthalt über dem 10-Tage gleitenden Durchschnitt bis Januar, verletzte Cisco zuerst die 10-Tage, und dann auch die 50-Tage verletzt. Nach einer gescheiterten Erholung (Anfang Februar blieb er nicht durch sein Januar-Hoch, um seinen Aufwärtstrend fortzusetzen), drehte er sich um und zog zurück unter den 50-tägigen gleitenden Durchschnitt, der für den Monat März als Widerstandspunkt fungierte . Beachten Sie, dass im Januar die Aktie die 50-Tage gleitenden Durchschnitt wie ein Kind anspruchsvoll ihre Muttergesellschaft getestet. Sobald die Aktie bewies, dass sie mit der Verletzung wegkäme, schien sie den ganzen 50-tägigen gleitenden Durchschnitt zu gehen (oder, wie ich sagen sollte, durchzugehen), als der 200-tägige gleitende Durchschnitt zur neuen Unterstützungsstufe wurde. Warum Moving Averages sind genauer als jemals zuvor Ein Handel noviceskeptic könnte dies sehen und denken, ldquoAll diese M. A. Zeug ist eher wie B. S. Warum würde der Preis für eine Aktie von einer imaginären Linie abprallen und dann die nächste imaginäre Linie als Unterstützung einsetzen, sobald der erste verletzt wird. Das ist ein verständlicher Punkt. Aber es gibt zwei Kräfte, die beweglichen Mitteln stärkere Unterstützung und Widerstandsniveaus als je zuvor zu machen. Einer ist die Tatsache, dass so viele technische Händler beobachten diese gleitenden Durchschnitte, dass die Bounce wird eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn ein Support-Level verletzt wird, sind Millionen von Menschen starrte auf die nächste ldquosupport levelrdquo und frage mich, ob die Aktie wird Stärke finden dort. Theyrsquore auch beobachtet, um zu sehen, ob der gleitende Durchschnitt, der verwendet wurde, um das Unterstützungsniveau zu sein beginnt, als ein Widerstandniveau zu fungieren. Die zweite ist die Tatsache, dass es so viele computerisierte Handelssysteme heute, die automatisch kaufen und verkaufen Aktien, wenn sie bestimmte Punkte erreichen. Oft sind diese automatischen Trigger auf oder in der Nähe dieser beliebten gleitenden Durchschnitte. Moving Averages in Motion Im Folgenden ist ein Zwei-Jahres-Chart auf Cisco. Ich möchte, dass Sie jetzt auf den Winkel der Pisten in jedem der sich bewegenden averagersquos Stöße konzentrieren. Beachten Sie den Unterschied in den Winkeln der gleitenden Durchschnitte während der Frühjahrs-Rallye (die gescheitert) und die Spätjahres-Rallye. Der erste Schub in den beiden schnelleren gleitenden Durchschnitten war bei der zweiten Rallye viel steiler. Beachten Sie auch, dass bei der zweiten Rallye die Bewegungsdurchschnittersquo-Impulse länger sind, vor allem die kurzfristige (10 Tage). Als Faustregel gilt: Je steiler der Schub und je länger der Puls, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich der Trend fortsetzt. Und das gilt für Aufwärtstrends und Abwärtstrends. Chris Rowe ist der Chief Investment Officer für Tycoon Publishingrsquos Der Trend Rider. Um mehr über ihn zu erfahren, lesen Sie seine Bio. Artikel gedruckt von InvestorPlace Media, investorplace200905how-Moving-Averages-Arbeit. Copy2017 InvestorPlace Media, LLCWeight Moving Averages: Die Grundlagen Im Laufe der Jahre haben Techniker zwei Probleme mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt gefunden. Das erste Problem liegt im Zeitrahmen des gleitenden Durchschnitts (MA). Die meisten technischen Analysten glauben, dass Preis-Aktion. Der Eröffnungs - oder Schlussaktienkurs, reicht nicht aus, um davon abhängen zu können, ob Kauf - oder Verkaufssignale der MAs-Crossover-Aktion richtig vorhergesagt werden. Zur Lösung dieses Problems weisen die Analysten den jüngsten Preisdaten nun mehr Gewicht zu, indem sie den exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt (EMA) verwenden. (Erfahren Sie mehr bei der Exploration der exponentiell gewogenen gleitenden Durchschnitt.) Ein Beispiel Zum Beispiel, mit einem 10-Tage-MA, würde ein Analytiker den Schlusskurs des 10. Tag nehmen und multiplizieren Sie diese Zahl mit 10, der neunte Tag um neun, der achte Tag um acht und so weiter auf die erste der MA. Sobald die Summe bestimmt worden ist, würde der Analytiker dann die Zahl durch die Addition der Multiplikatoren dividieren. Wenn Sie die Multiplikatoren des 10-Tage-MA-Beispiels hinzufügen, ist die Zahl 55. Dieses Kennzeichen wird als linear gewichteter gleitender Durchschnitt bezeichnet. (Für verwandte Themen lesen Sie in Simple Moving Averages machen Trends Stand Out.) Viele Techniker sind fest Anhänger in der exponentiell geglättet gleitenden Durchschnitt (EMA). Dieser Indikator wurde auf so viele verschiedene Weisen erklärt, dass er Studenten und Investoren gleichermaßen verwirrt. Vielleicht die beste Erklärung kommt von John J. Murphys Technische Analyse der Finanzmärkte, (veröffentlicht von der New York Institute of Finance, 1999): Der exponentiell geglättete gleitende Durchschnitt adressiert beide Probleme, die mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt verbunden sind. Erstens weist der exponentiell geglättete Durchschnitt den neueren Daten ein größeres Gewicht zu. Daher ist es ein gewichteter gleitender Durchschnitt. Doch während es den vergangenen Preisdaten eine geringere Bedeutung zuweist, enthält es in seiner Berechnung alle Daten in der Lebensdauer des Instruments. Zusätzlich ist der Benutzer in der Lage, die Gewichtung anzupassen, um ein größeres oder geringeres Gewicht zu dem letzten Tagespreis zu ergeben, der zu einem Prozentsatz des vorherigen Tageswertes addiert wird. Die Summe der beiden Prozentwerte addiert sich zu 100. Beispielsweise könnte dem letzten Tagespreis ein Gewicht von 10 (.10) zugewiesen werden, das zum vorherigen Tagegewicht von 90 (.90) addiert wird. Das ergibt den letzten Tag 10 der Gesamtgewichtung. Dies wäre das Äquivalent zu einem 20-Tage-Durchschnitt, indem die letzten Tage Preis einen kleineren Wert von 5 (.05). Abbildung 1: Exponentiell geglättete gleitende Durchschnittswerte Die obige Grafik zeigt den Nasdaq Composite Index von der ersten Woche im Aug. 2000 bis zum 1. Juni 2001. Wie Sie deutlich sehen können, ist die EMA, die in diesem Fall die Schlusskursdaten über eine Neun-Tage-Zeitraum, hat endgültige Verkaufssignale am 8. September (gekennzeichnet durch einen schwarzen Pfeil nach unten). Dies war der Tag, an dem der Index unter dem Niveau von 4.000 unterbrach. Der zweite schwarze Pfeil zeigt ein anderes Bein, das die Techniker tatsächlich erwartet hatten. Der Nasdaq konnte nicht genug Volumen und Interesse von den Kleinanlegern erzeugen, um die 3.000 Marke zu brechen. Danach tauchte es wieder zu Boden, um 1619.58 am 4. April. Der Aufwärtstrend vom 12. April ist durch einen Pfeil markiert. Hier schloss der Index bei 1.961,46, und Techniker begannen zu sehen, institutionelle Fondsmanager ab, um einige Schnäppchen wie Cisco, Microsoft und einige der energiebezogenen Fragen abholen. (Lesen Sie unsere verwandten Artikel: Moving Average Umschläge: Raffinieren ein beliebtes Trading-Tool und Moving Average Bounce.)
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