Oconnor Optionenhandel

Larry Connors, Chairman Gründer, Connors Research Über Larry Connors Larry Connors hat über 30 Jahre in der Finanzmarktbranche. Seine Meinungen wurden im Wall Street Journal, Bloomberg, Dow Jones, amp viele andere gezeigt. Seit über 15 Jahren bietet Larry Connors und jetzt Connors Research die höchstmögliche, datengesteuerte Handelsforschung für einzelne Anleger, Hedgefonds, eigene Handelsfirmen und Bankhandelsstationen weltweit. Heute ist der letzte Tag für den Daily Battle Plan. Nach 6 guten Jahren, gut beenden 2014 mit dem ETF-Modell-Portfolio in allen Cash. Als ich den Daily Battle Plan begann, war die Welt sehr anders als heute. Es war das 4. Quartal 2008 und der Markt lebte durch one8230 Read More Der US-Markt bleibt mäßig überkauft. Ab sofort sind die USA die Bastion der Sicherheit für die Welt, wie die Ereignisse in Europa und Asien weiterhin ihre kurzfristigen Gyrationen zu erleben. Eine zweitägige Pullback hier wird eine schöne Gelegenheit, lange Überschrift in 2015 zu gehen. Der US-Markt ist überkauft. Es gibt hohe Erwartungen für den Markt weiter in den nächsten drei Tagen zu steigen und diese Erwartungen spiegeln sich aus der letzten Wochen kaufen. Der Handel wird leicht sein und seine harte, sich die Mächte vorzustellen, die sein werden, erlauben 2014 SampP Gewinne in den niedrigen Teens, um zu verschwinden. Outside8230 Read More Der US-Markt ist sehr überkauft, aber mit leichtem Handel in den nächsten Tagen wird die ruhige Aufwärts-Bias bleiben der Pfad des geringsten Widerstandes, wenn nicht ein außergewöhnliches Ereignis tritt, holen wir diese wieder am Montag wieder auf. Genießen Sie den Feiertag Today8217s Kommentar ist identisch mit gestern. Dies könnte möglicherweise eine ruhige zwei Wochen, weil sein Jahresende und aufgrund der letzten Wochen Rallye, werden die meisten Fonds suchen, um sicherzustellen, dass die Gewinne gebucht werden. Headline Nachrichten, vor allem aus Europa und Russland sind Risiken, die sich in der VIX widerspiegeln. Aber die powers8230 Lesen Sie mehr Dies könnte möglicherweise eine ruhige zwei Wochen, weil sein Jahresende und aufgrund der letzten Wochen Rallye, werden die meisten Fonds suchen, um sicherzustellen, dass die Gewinne gebucht werden. Headline Nachrichten, vor allem aus Europa und Russland sind Risiken, die sich in der VIX widerspiegeln. Aber die Mächte, die wollen, um zu sehen this8230 Read More Der schlimmste wöchentliche Verlust seit 2012 ist nun gefolgt von den besten täglichen Gewinn seit 2011. Dies ist, was Volatilität sieht und bis anders gezeigt, die niedrige Volatilität Umwelt, die von 2013-Juni gesehen wurde 2014 ist nun hinter uns. Die Volatilität auf mittlerer Ebene bedeutet nicht zwangsläufig niedrigere Preise (siehe 1995-1999). Was bedeutet, bedeutet, dass es 8230 Lesen Sie mehr 9 der 10 größten Gewinner in der SampP 500 gestern waren in Aktien, die über 35 in den letzten drei Monaten waren. Sprechen Sie über eine kurze Deckung Rally Zwei Schocks für das System in den letzten 90 Tagen und mit dem Bullenmarkt jetzt 5 Jahre alte zusätzliche Vorsicht hat, um be8230 Read More Die VIX ist bis etwa 100 seit Dec 5. Sein nicht oft sehen Sie die VIX-Doppel In weniger als zwei Wochen, aber die Nachfrage nach Schutz hat sich mit Energie, Bankkreditexposure mit den Energiepreisen, Russland und heute8217s Fed Sitzung für den perfekten Sturm. Wenn die Fed Ankündigung heute ist in line8230 Lesen Sie mehr Das übergeordnete Thema seit der letzten Woche ist, wie die Energiepreise gehen, so wird der Markt gehen. Jetzt theres Russland auf dem Bild, Bank-Bilanzen auf der ganzen Welt potenziell ausgesetzt Kredite an 80 Öl, zusammen mit morgen Fed Ankündigung gebunden. Yellens Politik wurde, um die Volatilität zu verwalten und hatte die world8217s Märkte waren ruhig8230 Lesen Sie mehrMarch 18, 2013 5:00 am 88 comments Views: 48995 It8217s wurde etwa ein Jahr seit I8217ve einen Blick auf die sehr beliebte 2-Periode RSI Handel Methode von Larry genommen Connors und Cesar Alvarez. Wir alle wissen, es gibt keine magischen Indikatoren, aber es gibt einen Indikator, der sicherlich wie Magie über mehrere Jahrzehnte gehandelt hat. Welcher Indikator ist unser zuverlässiger RSI-Indikator. In den letzten Jahren hat das Standard-2-Perioden-Handelssystem, wie in dem Buch definiert, 8220Short Term Trading Strategies That Work 8220, in einem Drawdown gewesen. Im Laufe des Jahres 2011 erlebte der Markt einen plötzlichen und anhaltenden Tropfen, der das System in Verlust brachte. Es hat sich langsam erholt seit. Unten ist ein Aktiengraph, der die Aktienkurve des Handelssystems darstellt, die den SPX-Index von 1983 treibt. Sie können den großen Tropfen um Handelsnummer 120 leicht sehen. Hier ist eine Nahaufnahmeansicht der letzten 19 Handel, die über die letzten fünf Jahre abdecken. Die Handelsregeln von Larry Connors sind sehr einfach und bestehen aus lang-nur Trades. Zur Erinnerung gelten folgende Regeln: Der Preis muss über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegen. Kauf auf nah, wenn kumulativer RSI (2) unter 5 ist. Beenden, wenn Preis über dem 5-Tage gleitenden Durchschnitt schließt. Alle Tests in diesem Artikel werden die folgenden Annahmen verwenden: Starting Equity: 100.000. Risiko pro Handel: 2.000. Die Anzahl der Aktien basiert auf einer 10-tägigen ATR-Berechnung. Es gibt keine Haltestellen. Die Pampl jeder Handel ist nicht reinvestiert. Ist die 2-Periode RSI-Indikator verlieren ihre Kante Schwer zu sagen, zu diesem Zeitpunkt. It8217s nicht wie Drawdowns haben nicht vorher geschehen, aber that8217s nicht wirklich, was ich erforschen möchte. Ich möchte einen genaueren Blick auf den RSI-Indikator für zwei Perioden werfen und sehen, ob wir das grundlegende Handelssystem von Larry Connors verbessern können. Tage nach der Eröffnung eines Handels Erste let8217s einen Blick auf, wie der Markt verhält sich nach einem RSI-Setup auftritt. Kurz gesagt, die 2-Periode RSI ist entworfen, um starke Pullbacks hervorzuheben. Das Kaufen in Pullbacks in einem Aufwärtstrend ist eine weithin bekannte und wirkungsvolle Handelsmethode und ist die Essenz des 2-Periode RSI Handelssystems. Wir können dies unter Beweis stellen, wie sich der Markt nach dem Auslösen eines Handels verhält. Ich schuf eine EasyLanguage-Strategie, die eine Position X Tage nach dem Öffnen eines Handels halten kann. Ich habe dann getestet X für Werte im Bereich von 1 bis 30. Mit anderen Worten, ich möchte sehen, wie der Markt verhält sich 1-30 Tage nach Eröffnung eines Handels. Hat der Markt eine Tendenz zu klettern, nachdem Trade-Setup auftritt oder tendiert es dazu, tiefer zu driften unten ist ein Balkendiagramm, das die Ergebnisse darstellt. Jeder Balken ist der gesamte Pampl, basierend auf der Anzahl der Haltetage. Klicken für größeres Bild Je länger die Haltedauer, desto mehr PampL wird generiert. Dies zeigt, dass nach unserem 2-Perioden-RSI-Indikator ein Handel auslöst, neigt der Markt dazu, in den nächsten 30 Tagen zu klettern. It8217s auch wichtig zu beachten, alle Werte produzieren positive Ergebnisse. Dies zeigt die Robustheit in diesem speziellen Parameter. Moving Average Exit Period Die ursprünglichen Handelsregeln von Larry Connors nutzten einen dynamischen Exit auf Basis eines 5-Tage-Gleitendurchschnitts. Sobald der Preis über diesem Durchschnitt schloss, war der Handel geschlossen. Ich wollte einen genaueren Blick auf den Zeitraum nehmen, der für diesen gleitenden Durchschnitt verwendet wurde. Wie das Balkendiagramm oben, testete ich Werte 1-30 für den Zeitraum im gleitenden Durchschnitt verwendet. Klicken Sie für größeres Bild In diesem Diagramm können wir sehen, steigenden Gewinn, wie wir die gleitende durchschnittliche Periode von einem bis 14 erhöhen. Es ist ein langsamer Rückgang nach 14, wie wir bis zu unserem endgültigen Wert von 30 zu bleiben. It8217s sehr gut zu sehen, dass alle Werte zu produzieren Positive Ergebnisse. Dies zeigt die Stabilität über diesen Parameter und die Exit-Methode. RSI Threshold Let8217s betrachten den Schwellwert, der verwendet wird, um zu bestimmen, ob der Markt genug zurückgezogen hat, um einen langen Handel auszulösen. Wiederum erstellen wir ein Balkendiagramm, wenn wir einen Bereich von Schwellenwerten von 1-30 betrachten. Klicken für größere Bilder Wir sehen Werte unter 10 die besten Ergebnisse. Noch einmal, jeder Wert produziert positive Ergebnisse und dies ist ein sehr gutes Zeichen. Basierend auf den Informationen, die wir in diesem Artikel sahen, let8217s ändern Connors8217 Handelsregeln. Wir nehmen folgende Änderungen vor: Verwenden Sie einen Wert von 10 als RSI-Schwelle. Verwenden Sie einen 10-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt als unser Ausgangssignal. Unten ist eine Tabelle, die den Unterschied zwischen den ursprünglichen Connors8217-Regeln und den modifizierten Connors8217-Regeln zeigt. Unsere Zunahme des Nettogewinns kommt auf Kosten von mehr Handel, die aufgrund der Tatsache, dass die Senkung der Stand auf das, was wir für eine lebensfähige Pullback. Durch die Erhöhung der RSI Schwelle von 5 bis 10 mehr Setups qualifizieren sich als gültige Eintrag, so nehmen wir mehr Trades. Aber wir machen auch mehr Geld für jeden Handel. Dies ist auf unsere längere Halteperiode durch die Erhöhung unserer gleitenden durchschnittlichen Zeitraum von 5 bis 10. Im Ende sind wir bereit, mehr Trades zu nehmen und halten, um diese Trades für längere Zeit. Hinzufügen von Stopp-Loss Alle obigen Ergebnisse verwenden keinen Stop-Loss-Wert. Let8217s addieren einen 2.000 Stopverlust auf jedem Handel und sehen, wie es die Resultate ändert. Ich wählte diesen Wert, weil er unseren Risikowert bei der Skalierung der Aktienanzahl darstellt. Beachten Sie, dass wir nur 2 von unserem 100.000 Konto auf jedem Handel riskieren. Die rechte Spalte enthält die Ergebnisse mit dem 2.000 harten Stopp. Das wird immer besser und besser. Oft Stopps verletzt ein Handelssystem in mehreren wichtigen Leistungsfaktoren, aber nicht hier. Unser 2.000er Hard Stop verbessert das System über mehrere Leistungsfaktoren hinweg. Anders als das ursprüngliche Handelssystem produziert diese Eigenkapitalkurve neue Höchststände. Auf verschiedenen Märkten Let8217s jetzt Blick auf die Leistung auf verschiedenen Märkten. Ich werde die Handelsregeln überhaupt nicht ändern. Zum Vergrößern anklicken Beachten Sie die Anzahl der Trades ist deutlich niedriger für die oben genannten ETFs im Vergleich zu SPY. Dies ist darauf zurückzuführen, dass SPY seit 1993 ist, während diese anderen ETFs viel neuer sind. Insgesamt hält das System schön über diese verschiedenen Märkte. Schlussfolgerung Der RSI-Indikator scheint nach wie vor ein robuster Indikator für die Lokalisierung von Eintrittspunkten mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb der wichtigsten Marktindizes zu sein. Sie können die Auslöseschwelle und Halteperiode über einen großen Bereich von Werten ändern und immer noch positive Ergebnisse erzielen. Ich hoffe, dieser Artikel wird Ihnen viele Ideen, um auf eigene Faust zu erkunden. Eine weitere Idee in Bezug auf Testparameter ist die unabhängige Optimierung der Parameter über die 8220portfolio8221 der Markt-ETFs anstatt nur SPX. Es besteht kein Zweifel in meinem Kopf der RSI-Indikator kann als Grundlage für ein profitables Handelssystem verwendet werden. Get The Book 18 März, 2013 7:03 am Sehr interessant und ermutigend Artikel und Informationen, danke. Wussten Sie, dass Larry Connors hat jetzt veröffentlicht, was er selbst 8221 die Connors RSI8221, die tatsächlich ein Verbund von drei Indikatoren ist, dass er Grund zu der Annahme hat, dass seine Meinung ist, dass sie empirische Beweise, dass dieser Indikator in der Regel, wenn auch nicht immer übertrifft Die RSI2. Er hat die Formel für alle offen, so dass ich nicht brechen alle Urheberrechte durch die Entsendung der folgenden Link März 18, 2013 7:31 am Pete, danke für den Link. Ich habe Download und Überprüfung der ConnorsRSI ein paar Monate zurück, aber ich hatte nicht die Zeit, es selbst zu testen. Es sieht interessant aus 18. März 2013 11:47 Hallo Jeff. Ich habe vor kurzem für einen TM Kurs unterzeichnet und während ihrer Webinare haben sie CRSI Ergebnisse v RSI2 Ergebnisse für eine gegebene Strategie veröffentlicht. Ich habe versucht, dies zu bestätigen, indem ich die Strategie codiert, aber nur can8217t sehen, wie CRSI ist besser als RSI2. TM weigere mich, mir den Strategie-Code zu geben, damit ich sehen kann, ob mein Coder etwas falsch gemacht hat. Vertrauen Sie mir, der Kurs habe ich mich für nicht billig Ich habe TM vor für Kurse verwendet und sie waren gut vor und sagen, viel mehr 8220open8221. Diesmal ist es nicht der Fall. Dieser Ansatz macht mich persönlich variieren vorsichtig. Immer noch hoffe, ich bin falsch, aber ich bin desillusioniert mit ihrem Ansatz auf diesem. Seien Sie gut, Ihre Meinung über die CRSI-Leistung zu hören v RSI2 20. März 2013 6.17 Uhr Ich habe mehrere Probleme mit diesem Kommentar. Erstens, was macht Sie denken, das ursprüngliche System fehlgeschlagen Ich don8217t sehen, dass es hat. Zweitens don8217t nur etwas, was Sie denken, ist 8220data snooping8221 und stehen auf Zeremonie, indem sie 8220that won8217t Arbeit.8221 Niemand weiß, was wird vorwärts gehen. 8220In Wirklichkeit8221 ist eine irreführende und nebulöse Phrase. Denken Sie konkret darüber nach, was hier los ist. Was ich mit dem Systementwicklungsprozess tun möchte, ist mir genug Vertrauen in das System zu geben, um es mechanisch vorwärts zu handeln. Wenn ich Zweifel habe, dass ich in der Lage bin, mit ihm in Zeiten des Drawdowns zu bleiben, dann werde ich wahrscheinlich scheitern. In diesem Fall prüfte Jeff die ursprünglichen Parameter zusammen mit umgebenden Werten und fand viele, um zu arbeiten. In allen Fällen fand er ein hohes Plateau der Aufführung, die genau ist, was Sie Vertrauen geben sollte, dass die Leistung n8217t fluke war. März 20, 2013 11:23 am Während Kurvenanpassung oder Daten-Snooping ist immer ein Anliegen Ich glaube, dieser Artikel zeigt die grundlegende Prämisse der RSI-Indikator als ein Mittel Reversion Trading-Tool gültig sein. Die Ergebnisse sind über eine Reihe von Eingangswerten und über mehrere wichtige Marktindizes hinweg positiv. Ich war mehr daran interessiert, positive Ergebnisse über einen Bereich von Werten für jeden der wichtigsten Parameter zu demonstrieren. 19. März 2013 5:45 Vielen Dank für die Buchung, Jeff Ich denke, das war sehr gründlich. Eine letzte Sache, die ich gerne erlebe, ist eine Walk-Forward-Optimierung, um zu sehen, ob die Eigenkapitalkurve verbessert werden kann, indem die Handelsparameter periodisch zurückgesetzt werden. Ich frage mich, ob dies nicht so sehr ein Schritt des Systementwicklungsprozesses ist, da es ein ganz anderer Ansatz zur Systementwicklung ist, als das, was Sie hier getan haben 20. März 2013 11:26 Ich neige dazu, Vorwärtsoptimierung beim Design zu vermeiden Ein System, aber it8217s eine interessante Idee zu testen, sobald ein System abgeschlossen ist. März 20, 2013 6:10 am Ich dachte ursprünglich war es ermutigend, dass das System gut funktioniert in mehreren Märkten, weil Sie so mehrere Märkte für mehr Nettogewinn handeln könnte. Allerdings muss die Verteilung dieser Trades untersucht werden. Wenn mehrere Märkte oft auf einmal gehandelt werden, was wahrscheinlich ist, dann könnte das gesamte Portfolio Wärme ein Anliegen sein. Wenn Sie begrenzte maximale offene Positionen dann irgendwie you8217d haben, die Tickern gehandelt würde im Falle mehr qualifizierte, etc. gehandelt werden. Das könnte eine ganze andere Dose von Arbeiten zu öffnen. Wenn die Studie von mehreren Märkten getan wird, um Robustheit dieser Feststellung zu suggerieren, wenn sie auf einem und nur einem Markt gehandelt wird, dann habe ich keine Bedenken darüber. Sie handeln nur den einen Markt mit diesem System auf einer sehr begrenzten Exposure (und Gewinn-Potenzial) Basis. März 20, 2013 11:29 am Die Studie von mehreren Märkten war einfach, die Robustheit des Konzepts über ähnliche Märkte zu testen. Ich glaube nicht, dass dieses Handelskonzept ein guter Kandidat für den Handel auf all diesen Märkten ist. Ja, das ist ein guter Vorschlag und vielen Dank für den Austausch. Die meisten der Zeit I8217m begrenzt auf Zeit, so kann ich8217t erforschen alle die verschiedenen Methoden der Evolution. Ich hoffe, dies gibt anderen liest viele Ideen zu erkunden. April 6, 2014 10:40 am TK vielen Dank für diesen Vorschlag Ich habe bisher eine einfachere Methode verwendet, um eine Strategie gegen die Zufälligkeit zu testen: Ich berechne nur den durchschnittlichen Gewinn des Basiswertes über dem durchschnittlichen Hold der Strategie (während des Tests Zeitraum) und dann vergleiche ich es mit meiner Strategie8217s Erwartung (pro Handel), die mindestens doppelt so groß sein sollte wie die erste. Was denken Sie über diese Methode Mit besten Grüßen Oliver March 28, 2013 7:20 am Re: neue ConnorsRSI Formel auf der Website. Für jene, die diese neue Formel ansahen, ließ ich sie in eine Strategie fallen und porträtierte sie gegen die rsi2-konkurrierenden Komponenten von ND100 plus einige andere hohe Beta-Aktien (insgesamt 200 Aktien), die bis 1995 zurückgehen. Die neue Connors-Formel, die oben veröffentlicht wurde, Gewinn-Faktor 8211 1,79 vs 1,9 traditionellen rsi mit der Strategie-Einstellungen i gelten) als Standard-rsi2 und hatte einen etwas höheren Draw unten in den Korb ich sah. Ich werde nicht mit dem neuen ConnorsRSI. September 8, 2013 7:03 pm Ich habe ähnliche Tests und hatte ähnliche Ergebnisse. Die ConnorsRSI warn8217t schlecht, aber es wasn8217t überlegen in keiner Weise zum Standard RSI2. April 16, 2013 7:31 am Wirklich interessante Artikel. I8217ve auch Blick auf RSI2 und ConnorsRSI Strategien vor kurzem. Eine Sache, die ich gefunden habe, ist, dass sie don 't zwingend funktionieren, dass gut über verschiedene Märkte, im Gegensatz zu dem, was Sie gefunden haben. Ihr Test hier betrachtet verschiedene Märkte, aber sie sind alle stark korreliert. Sie können dies sehen, wenn Sie sie alle auf dem gleichen Diagramm, auf (zum Beispiel) Google Finanzen. Ich denke, das ist wahrscheinlich, weil sie alle auf US-Aktienmärkte in einigen Geschmack oder andere basieren. Wenn Sie RSI2 oder Connors RSI Backtests auf anderen internationalen Indizes (zB CAC40, Nikkei, Hang Seng) ausführen, werden Sie wahrscheinlich sehr enttäuschende Ergebnisse bekommen. Die einzige Ausnahme ist die UK FTSE 100, obwohl dies dazu neigt, die US-Märkte etwas spiegeln, so dass dies isn8217t genau überraschend. Hoffe, das ist nützlich. April 16, 2013 7:43 am Hallo SJones. Froh, dass Sie den Artikel genossen. Was Sie sagen, ist wahr. Die Connor-Setups funktionieren gut auf großen US-Indizes, aber nicht viel anderes. Das Buch, das diese Setups von Connor beschreibt, zeigt, dass alle Tests und Ergebnisse für die US-Märkte sind. Also, es8217s nicht so überraschend, dass sie möglicherweise nicht gut funktionieren, auf anderen Indizes außerhalb der USA Vielen Dank für den Kommentar 12. August 2013 19:40 Ja, das kann verwirrend sein. Erstens gibt es keine Haltestellen in dieser Marktstudie so, halten Sie das im Auge. Das 2k-Risiko pro Handel stellt ein 2-Risiko dar, das auf einem 100.000-Konto basiert. Dieser Dollarwert wird einfach verwendet, um unsere Positionsgröße oder unsere Exposition zu berechnen. Während der gesamten Studie bleibt dies ein fester Wert 8211 2.000. Der Nenner in unserer Berechnung ändert sich jedoch auf Basis der Marktvolatilität. Je mehr Volatilität, desto weniger Aktien werden erworben. Der große Punktwert ist einfach der Dollarwert für jeden Punkt des gehandelten Instruments. In diesem Fall ist es8217s 1,00. Allerdings, wenn es die S038P Futures-Vertrag wäre es 50 pro Punkt. So grosser Punktwert ist in der Berechnung, also kann die Marktstudie verschiedene handelbare Instrumente behandeln. Hoffe das hilft. August 13, 2012 9:37 am Danke für Ihre Antwort Jeff Ich weiß, dass die Strategie nicht verwenden, stoppt, aber Sie enthalten eine modifizierte Regeln mit Stop von 2000. Ich fand das interessant, weil viele Händler, einschließlich mich, müssen einige Stop zu verwenden. So, können supouse, dass die durchschnittliche wahre Strecke (20) für heute 1,18 ist und ich handele die SPY. Anteile 2.000 pro Handel (5 ATR (20) BigPointValue) 2000 (51.181) 338.98 Ich kaufte 399 SPY und benutze die 2000 risk399 Anzahl der Aktien5.01 So legte ich die Haltestelle 5.01 unter dem Eintrittspreis Ich lese das richtig, Stop, dass Sie in den geänderten Regeln berechnet Thank You August 13, 2013 11:28 am Build Profitable Trading SystemsPeter Zomayas Biografie Peter Zomaya Jr. ist ein erfahrener Trader als ein Top-Trainer in seinem Bereich anerkannt. Er lernte seine Trading-Fähigkeiten von Floor Traders auf der CBOE (Chicago Board Options Exchange) und ehemaligen OConnor und Associates Händler. Seit 2000 unterrichtet Optionshandels - und Risikomanagement-Fähigkeiten bei weit über 100.000 selbstgesteuerten Traderinvestoren und zeigt, wie Bodenhändler nicht mehr den Vorteil haben, den sie einmal getan haben. Herr Zomaya hat eine globale Reichweite in seinen Lehren. Standorte wie: Kanada, Hongkong, Singapur, Australien, Neuseeland, England, Irland, die VAE und in den Vereinigten Staaten. Ein multikulturelles Verständnis fördert seine Fähigkeit, schwierige Konzepte besser zu kommunizieren. Erstellt Bildungsprogramme für andere Unternehmen sowie für diese Website, und hat sowohl in Live-Seminaren als auch Online-Webinare gelehrt. Gezeigt, um ein Patient und gründlicher Lehrer zu sein. Er hat jede Art von traderinvestor aus dem Neophyt bis zu Händlern, die sich Boden Händler gelehrt. Seit Jahren hat Live-Trading-Publikationen mit Echtzeit-Trades geschrieben und verfügt über mehrere Jahre Tracking-Aufzeichnungen zeigen kontinuierliche positive Ergebnisse aus den ausgewählten Trades. Vor dem Handel war Herr Zomaya in der Elektronikindustrie als Vice President für Vertrieb und Marketing tätig. Produkte und Dienstleistungen Kontakt Keine Option Antics Acirccopy Alle Rechte vorbehalten 2010. Keine Option Antics